Covadonga do nazwa powstała w wyniku połączenia dwóch wyrazów, które miały znaczyć "jaskinia" oraz "źródło" (istnieje również wersja tłumacząca tę nazwę jako pochodną słów Cova i Dominica). By zrozumieć jej sens należy cofnąć się do VIII wieku, w czasy podboju Półwyspu Iberyjskiego przez Maurów. Według starej legendy, wizygocki wódz Don Pelayo, próbował schwytać pewnego złoczyńcę, który zaszył się w tamtejszej jaskini. Kiedy napotkał tam mnicha, ten doradził mu by zaprzestał pościgu gdyż pewnego dnia sam będzie tam szukać schronienia.
Moment ten nastał w 722 roku. Potężna armia muzułmanów otoczyła wojska dowodzone przez Pelayo w górach Picos de Europa. Chrześcijanie mieli schronić się właśnie w "Świętej Jaskini" (Santa Cueva) i stamtąd ostrzeliwać włóczniami oraz strzałami przeważające siły wroga, zabijając ich dowódcę o nazwisku Al Qama. Przerażeni Saraceni na skutek paniki mięli ginąć podczas ucieczki spadając ze stromych, skalistych górskich zboczy. Będący symbolem odwagi i cnót rycerskich Don Pelayo jest uznawany za pierwszego księcia Asturii oraz pierwszego, prawdziwego króla Hiszpanii.
Częścią sanktuarium w Covadonga jest XIX-wieczna, neoromańska bazylika. Wyróżniają ją fasady wykonane z różowego kamienia i marmurów pozyskanych w tamtejszych górach. Posiada dwie strzeliste wieże. Wspaniale wkomponowuje się w krajobraz otaczających zewsząd gór oraz zieleń lasów.
Sercem maryjnego sanktuarium w Covadonga jest oczywiście Święta Jaskinia. W znajdującej się pod wiszącą skałą kapliczce umieszczona jest figurka madonny - La Santina. Są tam również grobowce: dedykowany wodzowi Don Pelayo oraz jego córce Hermelindzie i jej mężowi Alfonsowi I (III królowi Asturii). Kapliczka wykonana jest z białego kamienia (drewniana konstrukcja spłonęła w 1777 roku) i posiada na szczycie malutką dzwonnicę.
Kompleks sanktuarium uzupełniają m.in. liczne rzeźby, pomniki, biuro informacji turystycznej, fontanny, muzeum, zakonne cele oraz parking. Covadonga leży u wrót parku narodowego Picos de Europa. Wiedzie stamtąd kilka górskich szlaków oraz droga, z której można dojechać do polodowcowych jezior Enol i Ercina.
